<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><span style="font-size: 18pt;">漫步@雲端</span></span></span></p>

今天小台開平盤 , 第一根五分K的量3,941口 , 鬼馬在9:50靠一個低檔反轉訊號進場做多 , 10:35多單回補出場 .

這幾天的盤算是強的 , 可是都不太出量 , 節奏也緩慢 , 搞得即使做對方向也不一定賺的到錢 , 今天就是因為盤勢進行節奏較慢 , 以至於讓鬼馬判斷為盤太黏 , 所以10:35就收工出場 , 不過也讓我注意到這個指標的問題點 , 因為那時候已經過了10點快市的時段 , 再加上逆勢盤 , 節奏本來就會比較慢 , 所以這個指標必須根據時段做調整 .

今天是二月份期貨的結算日 , 小台開盤跳空上漲36點 , 第一根五分K的量有2,627口 , 今天期指開盤跳空後就一直往上衝幾乎不回頭 , 鬼馬因為進場策略條件的關係 , 錯過9:00那個最佳進場點 , 一直等到9:35出現一個加碼進場點 , 才靠這個進場點進場做多 , 10:35的時候突然出量急殺 , 鬼馬停損出場 .

今天從9:00錯過最佳進場點後心情就變差了 , 本來想說沒進場就算了 , 就當跟今天的盤無緣吧 ! 沒想到好死不死在9:35竟然跑出一個加碼買進訊號 , 我只能無奈搖搖頭 , 心中有不祥的預感 , 在10:35果然發生了悲劇 --- 出量急殺 , 鬼馬不得不停損出場 , 最幹的是還幾乎停損在最低點 , 更幹的是最後還拉了一根長下影線 , 這根急殺到底在殺三小 ? 更更幹的是如果當時沒有停損 , 最後收盤時是賺錢的 , 真的是懷疑人生啊 ! 整個有被惡搞的感覺 XD .
今天需要調整9:00及9:35的加碼買進策略 .

今天小台開盤跳空跌12點 , 第一根五分K的量只有3,368口 , 今天是無量盤整盤 , 震幅只有50點 , 鬼馬在9:35就進場做空 , 一直撐到12:30才賠錢出場 .

今天做空很煎熬 , 從進場到出場獲利都沒轉正過 , 進場之後不到五分鐘就發現被騙了 , 不過也一直沒有達到停損的條件 , 今天的進場訊號是用兩根五分K來判斷的 , 發現這種訊號的風險太高 , 常常一進場就被逆轉 , 尤其是在無量盤或是盤整盤的時候 , 決定多加一根五分K來做條件判斷 .

今天小台開盤跳空上漲69點 , 第一根五分K的量只有3,643口 , 最近覺得期貨的量好怪 , 過年前盤中沒什量就算了 , 因為快過年了嘛 , 可是都已經過完年了在盤中還是沒甚麼量 ?? 難道是還有甚麼大咖還在放假嗎 ??

今天的盤勢還算乾脆 , 盤中沒有拐來拐去 , 上沖下洗的 , 鬼馬 9:05 分進場做多 , 10:00 獲利達標出場 , 之後就不再有進場的機會了 , 等於工作了 75 分鐘就打完收工 . 今天程式沒有需要調校的項目 .

今天小台開盤跳空跌36點 , 第一根五分K的量4,493口 , 今天的盤還真戲劇化 , 上沖下洗的 , 鬼馬在9:00就進場做多 , 還沒來得及獲利達標 , 整個盤勢就開始回跌 , 剛好又沒出現合格的高檔反轉訊號 , 也沒有達到停利出場的條件 , 就這樣從最高獲利37點 , 最後被停損賠37點 .

看來要再修改程式加設兩道防線 , 第一道防線是去抓9:40那個高檔反轉訊號 , 利用這個訊號來回補出場及反手做空 ; 第二道防線是監控整個盤勢是否出現逆轉 , 如果在已進場的狀況下 , 當盤勢被逆轉(回檔超過震幅的一半)時就回補出場 .

早上無法看盤 , 就賭一把 , 讓鬼馬放馬吃草自己打 , 今天的盤也沒甚麼肉可吃 , 鬼馬中規中矩地打了兩盤 , 一勝一負 , 雖然小小賺 , 但表現還算及格 , 該進場時進場 , 該出場時出場 .

我的程式交易系統是使用 C# 寫的 , 在撰寫的過程中遇到很多問題 , 不過幾乎所有的問題都能夠上網Google找到答案 , 只有一個問題找不到 , 當我的程式要實際下單的時候就出錯 , 錯誤訊息如下 :

RCV Error Code[19] Content [Place Order failed : 拒絕存取]

從 Log 檔中查到的訊息如下 :

今天開紅盤 , 早上8:30開啟鬼馬發現連不上券商的程式交易主機(還沒開鬼馬就有預感 , 這券上還真讓人不意外啊!XD) , 打電話給券商才知道程式交易主機改IP了 ! 真是她奶奶的~!@#$% , 把客戶的交易當兒戲 , 結果改了IP也連不上 , 眼看就要開盤了 , 只好自己親自提槍上陣 XD .

下午把新的程式交易主機IP直接設定在程式的設定檔中(app.config) , 再重新編譯一次程式就可正常連線了 ! 
盤後抓回補資料順便做回測 , 鬼馬的表現還不錯 , 不過被我過年期間新加的一個指標害到少賺 , 這個指標的目的是 , 如果在 9:45 , 10:45 跟 11:45 這三個時間點達標 , 但是盤勢剛好在創高或創低 , 則會延遲獲利出場的時間 , 結果今天的剛好 9:45 時創低 , 最低點出現在 9:50 那一K , 害鬼馬錯過今天的最低點 , 更慘的是還因此被連續三跟紅K踢出場 , 大概少賺了30點 , 這個指標我會再回測評估它的利弊 .
我今天打三回合賠的點數剛好差不多是鬼馬打一回合賺的點數XD . 再來幾天都有事 , 要周五才會有時間看盤了 .

經過整整三天的努力終於可以利用Python程式讓台指期2016的原始資料以五分鐘K線圖的方式顯現了!

Python程式的撰寫過程真的有夠折騰人的,上網研究了很多範例及資料,網路上的範例都是在呈現日K線圖,只有我是要用來呈現五分鐘K線圖,一開始就吃了很多苦頭,看別人的程式範例也不複雜或難懂,可是我的就是一直跑不出K線圖來,後來才弄懂因為我的五分鐘K線圖一天也不過才60根K線而已,所以K線的寬度跟別人的不一樣,其實一開始程式寫好後就可以顯示了,只是我的K線很細,細到看不出來而已,想到問題可能出在K線顯示的寬度,剛好程式中有一個width的參數,弔詭的是,我想說我應該把寬度設的比別人的大,因為我的K線比別人少,事實剛好相反,別人設定width=0.5可以顯示,我要設定為width=0.001才能顯示XD.

現在程式終於可以派上用場了! 我在回測2016的資料時不會再像瞎子一樣,連怎麼死的都不知道,不過對這個程式還是不滿意,例如:沒辦法在K線圖上顯示MA,這個問題跟顯示K線的問題一樣,都是因為資料太少會有顯示的問題,目前還無解;另外從圖中可以發現,K線跟成交量的位置沒有完全Match,目前也是無解,但還可以接受 .

完整的程式碼如下:

import pandas as pd

今天我試出了一個新的方式 , 不需先彙總成一分K就可以直接將台指期的 Ticks 資料彙總成五分K的資料 , 程式碼如下 :

# 從 Excel 讀入 ticks row data

fileName = input('請輸入台指期原始資料 (D:\HistoryData\MXF\) Excel 檔案名稱 \

                 (不必包含 .xlsx) : ')

book = xlrd.open_workbook('D:\\HistoryData\\MXF\\' + fileName + '.xlsx')

要把台指期 1 分K的資料彙總成 5 分K的資料使用 Python 只要一行程式就打完收工了 ! 利用 pandas DataFrame 的 resample 將 1 分K的資料重新做採樣就可以了 .

程式碼如下 :

k1.resample('5T', closed='left', label='left').apply(
         {'open':'first', 'high':'max', 'low':'min',

我手上留有一些 2016 年四到十月的小台指期原始資料 (Ticks Row Data) Excel 檔 , 用我的第二代台指期自動當沖交易系統做回測時 , 不是賠錢就是沒進場交易 , 我就很好奇那時候的盤到底是長怎樣 , 可是現在已經看不到 2016 年那時候的五分K線圖了 , 剛好最近開始在學 Python , 知道 Python 的功能很強大 , 學習程式語言時我習慣用主題式的學習法 , 

也就是先有一個想要完成的主題目標 , 然後學習如何使用那個程式語言去把主題目標給實做出來 , 有目標的學習不但速度快 , 不會覺得枯燥 , 而且會有很多成就感跟樂趣 , 就像當初在 2016 年我打算開始寫第一代台指期自動當沖交易系統時 , 我根本沒學過 C# , 我是邊研究 Sample Code 邊學 C# 邊寫程式 , 遇到問題就到 Google 上去查找 , 就這樣讓我把系統給寫出來了 , 雖然現在我對 C# 還是一知半解略懂皮毛 , 但是要維護系統已經綽綽有餘了 .
學習 Python 我的最終目標是要寫出一套 [台指期 AI 程式自動當沖交易系統] , 短中期目標是 [台指期原始資料運用及機器學習] . 所以一開始先來處理台指期的原始資料 (Ticks Row Data) , 讓這些資料可以彙總成 1 分K , 5 分K , 10 分K ...  , 然後可以用來畫K線圖 , 更進一步可以拿來做為機器學習的資料 .
Python 的第三方套件很多 , 不過好像找不到可以用來處理我手上的台指期原始資料的套件 (可能是我不懂或不會吧 !) , 所以只好自己寫 Python 程式了 , 我的台指期原始資料長的如下圖 :