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台指期自動當沖交易系統日誌 


部落格全站分類:財經政論

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  • 2月 21 週四 201913:39
  • 台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/2/21

小台_20190221.png
今天小台開平盤 , 第一根五分K的量3,941口 , 鬼馬在9:50靠一個低檔反轉訊號進場做多 , 10:35多單回補出場 .



這幾天的盤算是強的 , 可是都不太出量 , 節奏也緩慢 , 搞得即使做對方向也不一定賺的到錢 , 今天就是因為盤勢進行節奏較慢 , 以至於讓鬼馬判斷為盤太黏 , 所以10:35就收工出場 , 不過也讓我注意到這個指標的問題點 , 因為那時候已經過了10點快市的時段 , 再加上逆勢盤 , 節奏本來就會比較慢 , 所以這個指標必須根據時段做調整 .
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  • 個人分類:交易系統日誌
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  • 2月 20 週三 201914:06
  • 台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/2/20

小台_20190220.png
今天是二月份期貨的結算日 , 小台開盤跳空上漲36點 , 第一根五分K的量有2,627口 , 今天期指開盤跳空後就一直往上衝幾乎不回頭 , 鬼馬因為進場策略條件的關係 , 錯過9:00那個最佳進場點 , 一直等到9:35出現一個加碼進場點 , 才靠這個進場點進場做多 , 10:35的時候突然出量急殺 , 鬼馬停損出場 .



今天從9:00錯過最佳進場點後心情就變差了 , 本來想說沒進場就算了 , 就當跟今天的盤無緣吧 ! 沒想到好死不死在9:35竟然跑出一個加碼買進訊號 , 我只能無奈搖搖頭 , 心中有不祥的預感 , 在10:35果然發生了悲劇 --- 出量急殺 , 鬼馬不得不停損出場 , 最幹的是還幾乎停損在最低點 , 更幹的是最後還拉了一根長下影線 , 這根急殺到底在殺三小 ? 更更幹的是如果當時沒有停損 , 最後收盤時是賺錢的 , 真的是懷疑人生啊 ! 整個有被惡搞的感覺 XD .

今天需要調整9:00及9:35的加碼買進策略 .
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  • 個人分類:交易系統日誌
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  • 2月 19 週二 201913:27
  • 台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/2/19

小台_20190219.png
今天小台開盤跳空跌12點 , 第一根五分K的量只有3,368口 , 今天是無量盤整盤 , 震幅只有50點 , 鬼馬在9:35就進場做空 , 一直撐到12:30才賠錢出場 .



今天做空很煎熬 , 從進場到出場獲利都沒轉正過 , 進場之後不到五分鐘就發現被騙了 , 不過也一直沒有達到停損的條件 , 今天的進場訊號是用兩根五分K來判斷的 , 發現這種訊號的風險太高 , 常常一進場就被逆轉 , 尤其是在無量盤或是盤整盤的時候 , 決定多加一根五分K來做條件判斷 .
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  • 個人分類:交易系統日誌
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  • 2月 18 週一 201913:25
  • 台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/2/18

小台_20190218.png
今天小台開盤跳空上漲69點 , 第一根五分K的量只有3,643口 , 最近覺得期貨的量好怪 , 過年前盤中沒什量就算了 , 因為快過年了嘛 , 可是都已經過完年了在盤中還是沒甚麼量 ?? 難道是還有甚麼大咖還在放假嗎 ??



今天的盤勢還算乾脆 , 盤中沒有拐來拐去 , 上沖下洗的 , 鬼馬 9:05 分進場做多 , 10:00 獲利達標出場 , 之後就不再有進場的機會了 , 等於工作了 75 分鐘就打完收工 . 今天程式沒有需要調校的項目 .
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  • 個人分類:交易系統日誌
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  • 2月 15 週五 201913:08
  • 台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/2/15

小台_20190215.png
今天小台開盤跳空跌36點 , 第一根五分K的量4,493口 , 今天的盤還真戲劇化 , 上沖下洗的 , 鬼馬在9:00就進場做多 , 還沒來得及獲利達標 , 整個盤勢就開始回跌 , 剛好又沒出現合格的高檔反轉訊號 , 也沒有達到停利出場的條件 , 就這樣從最高獲利37點 , 最後被停損賠37點 .



看來要再修改程式加設兩道防線 , 第一道防線是去抓9:40那個高檔反轉訊號 , 利用這個訊號來回補出場及反手做空 ; 第二道防線是監控整個盤勢是否出現逆轉 , 如果在已進場的狀況下 , 當盤勢被逆轉(回檔超過震幅的一半)時就回補出場 .
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  • 個人分類:交易系統日誌
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  • 2月 13 週三 201913:17
  • 台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/2/13

小臺_20190213.png
早上無法看盤 , 就賭一把 , 讓鬼馬放馬吃草自己打 , 今天的盤也沒甚麼肉可吃 , 鬼馬中規中矩地打了兩盤 , 一勝一負 , 雖然小小賺 , 但表現還算及格 , 該進場時進場 , 該出場時出場 .

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  • 個人分類:交易系統日誌
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  • 2月 12 週二 201913:35
  • 台指期自動當沖交易程式下單問題及解決方法

我的程式交易系統是使用 C# 寫的 , 在撰寫的過程中遇到很多問題 , 不過幾乎所有的問題都能夠上網Google找到答案 , 只有一個問題找不到 , 當我的程式要實際下單的時候就出錯 , 錯誤訊息如下 :

 
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  • 個人分類:C#
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  • 2月 11 週一 201920:09
  • 台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/2/11

小台_20190211.png
今天開紅盤 , 早上8:30開啟鬼馬發現連不上券商的程式交易主機(還沒開鬼馬就有預感 , 這券上還真讓人不意外啊!XD) , 打電話給券商才知道程式交易主機改IP了 ! 真是她奶奶的~!@#$% , 把客戶的交易當兒戲 , 結果改了IP也連不上 , 眼看就要開盤了 , 只好自己親自提槍上陣 XD .



下午把新的程式交易主機IP直接設定在程式的設定檔中(app.config) , 再重新編譯一次程式就可正常連線了 ! 

盤後抓回補資料順便做回測 , 鬼馬的表現還不錯 , 不過被我過年期間新加的一個指標害到少賺 , 這個指標的目的是 , 如果在 9:45 , 10:45 跟 11:45 這三個時間點達標 , 但是盤勢剛好在創高或創低 , 則會延遲獲利出場的時間 , 結果今天的剛好 9:45 時創低 , 最低點出現在 9:50 那一K , 害鬼馬錯過今天的最低點 , 更慘的是還因此被連續三跟紅K踢出場 , 大概少賺了30點 , 這個指標我會再回測評估它的利弊 .

我今天打三回合賠的點數剛好差不多是鬼馬打一回合賺的點數XD . 再來幾天都有事 , 要周五才會有時間看盤了 .
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  • 個人分類:交易系統日誌
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  • 2月 09 週六 201901:38
  • 用Python程式顯示台指期五分鐘K線圖

20160429.png
經過整整三天的努力終於可以利用Python程式讓台指期2016的原始資料以五分鐘K線圖的方式顯現了!

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  • 個人分類:Python 學習筆記
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  • 2月 09 週六 201901:25
  • 將台指期 Ticks 資料彙總成 5 分K資料

今天我試出了一個新的方式 , 不需先彙總成一分K就可以直接將台指期的 Ticks 資料彙總成五分K的資料 , 程式碼如下 :

 
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  • 個人分類:Python 學習筆記
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